モメンタム投資 アップデート 5月分

 

こんにちは、しょうです。

 

目次

 

 

はじめに デュアルモメンタム投資のおさらい

 

今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたデュアルモメンタム投資の月次報告を行います。

 

4月分はこちら

モメンタム投資 アップデート 4月分 - しょうたろうの投資医学日記


 

デュアルモメンタム投資についてはこちらから

shotaro37.hatenablog.jp

 

ざっくりまとめると、

 

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売る

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

 

VOO(SP500)VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (35%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

ゴールド (6%)、プラチナ (2%)QQQ (5%)、仮想通貨 (2%)コモディティ投信 (2%)の絶対モメンタム

 

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

仮想通貨のみ3ヶ月

 

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

 

ticker    

current  

3-mo ago(1月末)

6-mo ago(10月末)

3,6mo騰落率

VOO

386.12

338.98

297.55

+43.7%

VSS

135.69

121.06

100.78

+46.7%

1540

5890

5980

6010

-1.8%

1541

3965

3330

2713

+31.2%

2568(QQQ)

340.22

314.16

268.55

+16.7%

1343 日本R

2221

1979

1758

+18.9%

2515 外国R

1078

916

787

+26.6%

BTC

54339

33,114

-

+64.1%

ETH

2779

1315

-

+111%

commodity

7,554

6,587

5,921

+20.8%

 

 

来月のポジション

 

現在(4)のポジション

 

VOOVSS、債券→VSS

ゴールド、債券債券

プラチナ、債券プラチナ

QQQ、債券→QQQ(2568)

日本、外国REIT、債券海外REIT(2515)

BTC, ETH、債券→BTC

コモディティ、債券コモディティ

 

5月のポジション ( )1月からの評価損益 + 実現損益

 

VOO < VSSのため、VSSをホールド (+59.6万円)

ゴールドは変わらず債券ホールド (-2.3万円)

プラチナはホールド (+9.2万円)

QQQ(2568)はホールド (+17.2万円)

REIT2515をホールド (+13.6万円)

仮想通貨はBTCETHを均等保有 (+14.9万円)

コモディティはホールド (+8.1万円)

 

 

以上のように、今月は仮想通貨のみ入れ替えありとなりました。

 

資産の35%で買っている、最大ポートフォリオVOOVSSのデュアルモメンタムは、まだVSS保有が続いています。

今月は初の入れ替えかと思いましたが、VSSのリターンがまだわずかに上回っています。

 

売買は少ないに越したことはないので、来月も小型株の上昇を期待しています。

 

 

 

仮想通貨に関して再度方針変更

 

仮想通貨だけはまだ方針が決まりません。

ETHを売ってBTCに乗り換えてから、ETHが大きく値上がりしてしまい、悔しい思いをしました。

 

 

やはりどれかに賭けるのは性に合わないと思い、均等保有する事にしました。

BTCのモメンタムが失われたら、両方売ろうと思っています。

今のところは。

 

 

しかしこうやって後追いで自分のルールを変えるのは良くない結果になることがほとんどです。

 

焦っている時、自分のルールを勝手に変えた時ほど痛い思いをするものです。

きっと誰しも経験あるでしょう。

 

 

 

悩み REITを増やすか否か

 

先月と同じですが、QQQを売って、REITを増やすか悩んでいます。

多くのアセットに分散した方がリスクが抑えられるため

 

 

しかしQQQがずっと調子いいので、なかなか決断できずにいます(-_-;)

 

 

まとめ

・デュアルモメンタム5月分のアップデート

・相場が好調で、含み益拡大続く

・仮想通貨はBTCETH両方持つことにした

REITの増額を検討中

 

しかしポートフォリオが汚いですね。もっと数を減らしてスッキリさせたいですが、優柔不断な性格なもので…