モメンタム投資 アップデート 3月分

 

 

こんにちは、しょうです。

 

目次

 

 

モメンタム投資のおさらい

 

今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたモメンタム投資の月次報告を行います。

 

これから毎月行う予定でいます。可能な限り。

 

モメンタム投資についてはこちらから

shotaro37.hatenablog.jp

 

ざっくりまとめると、

 

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

 

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

 

VOO(SP500)VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム

ゴールド、プラチナ、QQQイーサリアムコモディティ投信の絶対モメンタム

 

→仮想通貨はビットコインイーサリアムのデュアルモメンタムに変更

 

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

 (仮想通貨のみ3ヶ月)

 

今月のポジション

 

以下現在3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

 

ticker

current

3-mo ago(11月末)

6-mo ago(8月末)

3,6mo騰落率

VOO

349.59

331.29

318.36

+7.6%

VSS

125.90

113.96

105.59

+14.7%

1540

5770

5650

6500

-5.0%

1541

3835

2993

3025

+27.5%

2568(QQQ)

314.14

299.08

294.35

+5.9%

1343 日本R

2063

1803

1870

+12.3%

2515 外国R

972

895

875

+9.8%

BTC

47413

19633

10787

+212%

ETH

1482

615

360

+204%

commodity

7239

6140

6107

+18.2%

 

 

現在(2)のポジション

 

VOOVSS、債券 → VSS

ゴールド、債券 → 債券

 プラチナ、債券 → プラチナ

 QQQ、債券 → QQQ(2568)

 日本、外国REIT、債券 → 外国REIT(2515)

 ETH、債券 → ETH

 コモディティ、債券 → コモディティ

 

 

3月のポジション ( )1月からの評価損益、実現損益

 

VOO < VSSのため、VSSをホールド (+25.9万円)

 ゴールドは変わらず債券ホールド (-0.7万円、-2.4万円)

 プラチナはホールド (+7万円)

 QQQ(2568)はホールド (+4.8万円)

 REITは国内REITに乗り換え (+8.2万円)

 ETH < BTCのため、BTCに乗り換え (+8.4万円、+5.8万円)

 コモディティはホールド (+0.9万円、+6.1万円)

 

 

まとめと今後

 

以上のように、REITのみ乗り換えとなりました。

 

先月ゴールドを売却しましたが、今月も下落続いているため、今のところは成功しています。

 

今の悩み

 

イーサリアム保有してていいのか

ビットコインとのデュアルモメンタムにするか

BTC, ETHのデュアルモメンタムに変更した

 

 

QQQを減らしてREITを増やすか

株との分散を図るため

 

自分が思っていたよりREITの相関が低くなかったという記事があるので、よければ読んで見てください。

shotaro37.hatenablog.jp

 

 

また来月報告します。では